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Gallus, Christoph

Bell-Korrelationen und Finanzmärkte

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Kurzfassung in Deutsch

Die Abhandlung stellt den Ansatz von John Bell, der aus einer grundsätzlichen Debatte in der Quantenmechanik entstanden ist, im Detail vor und wendet ihn auf nicht-physikalische Fragestellungen im Bereich der Finanzmarktstatistik an. Das generelle Ziel besteht darin, die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Komponenten eines Systems zu analysieren. Verletzungen der Bell-Ungleichungen können dabei auf verschiedene Weise interpretiert werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass die sektorale Struktur im US-amerikanischen Aktienmarkt nicht nur aus den klassischen Korrelationen, sondern auch aus den Bell-Korrelationen ablesbar ist.

Freie Schlagwörter (Deutsch): Bell-Korrelation , Bell-Ungleichung , CHSH-Ungleichung , Finanzmarkt
Studiengang / zentr. Einrichtung: Betriebswirtschaft
Dokumentart: Hochschulschriften
Schriftenreihe: THM-Hochschulschriften
Bandnummer: 16
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2021
Publikationsdatum: 06.01.2021


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