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Bell-Korrelationen und Finanzmärkte
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Kurzfassung in Deutsch
Die Abhandlung stellt den Ansatz von John Bell, der aus einer grundsätzlichen Debatte in der Quantenmechanik entstanden ist, im Detail vor und wendet ihn auf nicht-physikalische Fragestellungen im Bereich der Finanzmarktstatistik an. Das generelle Ziel besteht darin, die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Komponenten eines Systems zu analysieren. Verletzungen der Bell-Ungleichungen können dabei auf verschiedene Weise interpretiert werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass die sektorale Struktur im US-amerikanischen Aktienmarkt nicht nur aus den klassischen Korrelationen, sondern auch aus den Bell-Korrelationen ablesbar ist.
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Bell-Korrelation , Bell-Ungleichung , CHSH-Ungleichung , Finanzmarkt | |
| Studiengang / zentr. Einrichtung: | Betriebswirtschaft | |
| Dokumentart: | Hochschulschriften | |
| Schriftenreihe: | THM-Hochschulschriften | |
| Bandnummer: | 16 | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Erstellungsjahr: | 2021 | |
| Publikationsdatum: | 06.01.2021 |
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